Alcyone era figlia di Eolo, anche se non è del tutto chiaro quale degli Eoli che compaiono nella mitologia greca fosse suo padre. Alcuni raccontano che fu un re della Tessaglia con Enarate o Egiale a partorire Alcyone; oppure fu Eolo Questo secondo Eolo ha più senso in relazione agli eventi successivi del mito di Alcione e Cex.

Cex era figlio di Eosforo (Espero), la stella del mattino, e della sua compagna Filone.

La parte più importante della storia di Cex nella mitologia greca è la sua morte. Cex era turbato dagli eventi nel suo regno da quando suo fratello Dedalione era stato trasformato in falco da Apollo.

Il re Cex decise di consultare l'oracolo di Delfi e, anche se avrebbe potuto arrivarci via terra, sarebbe stato un viaggio pieno di pericoli. in viaggio Cieco decise quindi di partire per mare, anche se si dice che Alcione abbia supplicato il marito di non intraprendere il viaggio.

Il re lasciò la moglie a Trachis e salpò. Ogni notte, dopo la partenza del marito, Alcione pregava Era per il ritorno dell'amato marito.

I timori di Alcione si rivelarono fondati, perché quando la barca di Cex aveva percorso solo una parte del tragitto, fu colta da una grande tempesta. Cex capì che la sua fine era vicina e pregò che il suo corpo fosse riportato dalle onde a Trachis e a sua moglie.

Occasionalmente, si è detto che la causa del naufragio fu una folgore scagliata da Zeus, che si era adirato per il fatto che Ceyx e Alcyone si chiamassero Zeus ed Era, paragonandosi così a degli dei. Questa empietà, però, non si adatta al carattere di Alcyone e Ceyx, e quindi il naufragio potrebbe essere stato solo un incidente.

La trasformazione di Alcyone e Ceyx

Era decise che Alcyone doveva essere informata della morte di Ceyx e inviò Iride a Hypnos affinché la notizia fosse trasmessa in sogno.

Hypnos avrebbe inviato Morpheus, il capo degli Oneiroi (Sogni) alla regina di Trachis.

Morpheus cambierà aspetto, assumendo le sembianze di Ceyx, e successivamente apparirà ad Alcyone nei suoi sogni, dove Morpheus racconterà ad Alcyone il destino di suo marito.

Alcyone si svegliava e si recava sulla riva, dove scopriva il corpo del marito, riportato a Trachis dalle onde. Alcyone era sconvolta e, volendo suicidarsi, si gettava in mare.

Prima di morire, gli dei trasformarono Alcyone in un uccello alcione (martin pescatore) e riportarono in vita anche Ceyx, trasformandolo anch'egli in un martin pescatore; i due innamorati coniugi si ricongiunsero così.